Las pruebas de esfuerzo se realizaron con los balances de 2015. A dicha fecha el banco tenía un acuerdo para desprenderse de esta inversión.
La operación todavía no se ha producido aunque el banco confía en cerrar la venta con éxito. Se estima que la ratio de capital CET-I “fully loaded” del banco (11,11% en 2015) habría descendido 0,4 pp más hasta el 7,4% (vs 7,8% publicado) en el escenario adverso si no se hubiera tenido en cuenta esta operación.
En cualquier caso, la ratio de capital del banco se situaría por debajo de la media sectorial. Cabe recordar que un escenario adverso y prolongado en el tiempo (tres años), reduciría el CET-I “fully loaded” del sector hasta el 9,2% (vs 12,6% en 2015).