Santander Corporate & Investment | Fitch detalla que para los grandes bancos estadounidenses incluidos en su informe «la fuerte subida de los tipos de interés a lo largo de toda la curva conllevó minusvalías latentes en las carteras de valores AFS, con un efecto negativo estimado en los ratios CET1 de 20-110pb».

En concreto, según Bloomberg, JPMorgan informó de pérdidas latentes por valor de unos USD 7,4mm de un total de USD 313mm de bonos del Tesoro y otros bonos de su cartera disponible para la venta en los resultados del 1T22 anunciados la semana pasada, que «fueron responsables de buena parte de la caída del ratio de capital regulatorio de JPMorgan registrada en el 1T, del 13,1% al 11,9% a finales de marzo», que también provocó la ralentización de su programa de recompra de acciones.

Sin embargo, según el mismo informe de Bloomberg, «BofA registró aproximadamente la mitad de las pérdidas que sufrió JPMorgan en una cartera de tamaño similar porque BofA ha estado cubriendo regularmente el riesgo de subidas de tipos desde 2020.»

Bloomberg también destaca que Wells Fargo declaró unos USD 5mm de pérdidas latentes asociadas a sus tenencias de bonos, Citigroup unos USD 4,3mm y Bank of America unos USD 3,4mm.