Santander Corporate & Investment | Según Bloomberg, Michael Barr, vicepresidente de la Reserva Federal de EE.UU., indicó ayer en un discurso pronunciado en el Bipartisan Policy Center de Washington que, como parte de la finalización de la implantación de Basilea III (o Basilea III «Endgame») en la regulación bancaria estadounidense, quiere que los bancos empiecen a utilizar un método estándar para estimar los riesgos de crédito, operativos y de trading, en lugar de recurrir a sus propias estimaciones. Los planes presentados por Michael Barr son fruto de una revisión –que ha durado meses– de los requisitos de solvencia de los bancos tras la quiebra de varios bancos estadounidenses a principios de año. Según la misma fuente, M. Barr indicó que el examen concluyó que el sistema actual era sólido, pero que se necesitaban algunas modificaciones encaminadas a aumentar los colchones de absorción de pérdidas. Según Bloomberg, M. Barr dijo que «estos cambios aumentarían los requisitos de capital en general, pero quiero hacer hincapié en que elevarían principalmente los requisitos de capital exigidos a los bancos más grandes y complejos». M. Barr añadió que la mayoría de los bancos ya disponen de capital suficiente para cumplir los nuevos requisitos y que «tenemos la intención de estudiar detenidamente los comentarios y cualquier cambio se haría efectivo a través de una adecuada implantación progresiva». También según Bloomberg, M. Barr señaló en su discurso que los bancos regionales con activos superiores a USD 100mm seguramente tendrán que cumplir las mismas normas de capital que los grandes bancos en los próximos tres años, ya que es probable que se les exija que se adhieran a Basilea III Endgame y a su recalibración del capital, incluida la contabilización de plusvalías y minusvalías latentes en sus valores disponibles para la venta (AFS). Bloomberg indicó que es probable que estas normas de capital se finalicen a mediados o finales de 2024, y que se apliquen dos años más tarde.

S&P Global Market Intelligence publicó el 5 de julio un estudio sobre el impacto potencial de estos cambios en los grandes bancos estadounidenses – teniendo en cuenta los comentarios previos efectuados por M. Barr a principios de junio en la misma línea que en el discurso de ayer– en el que indicaba que los mayores bancos estadounidenses podrían enfrentarse a un aumento de alrededor del 20% en sus requisitos de capital. El análisis de S&P Global Market Intelligence también tuvo en cuenta que, durante un discurso pronunciado el 22 de junio, Martin Gruenberg, presidente de la Federal Deposit Insurance Corporation, se mostró partidario de exigir a los bancos con más de USD 100mm en activos que incluyan en los ratios de capital las plusvalías y minusvalías latentes de valores AFS. Este análisis de hipótesis realizado por la institución a partir de los datos del primer trimestre de 34 bancos indica que, si se aplicaran ambos cambios, al menos 18 bancos con activos totales superiores a USD 100mm tendrían que añadir más capital. Según este análisis de escenarios, los 34 bancos con más de USD 100mm en activos tienen un requisito de CET1 mediano del 7,85%, y un posible aumento del 20% lo elevaría al 9,42%.